Model GARCH - ceny akcji - Wolfram projects

Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna
Prawdopodobieństwo
- Demonstracje
- Rozkłady cz 1.
- Rozkłady cz. 2
- Rozkłady cz. 3
- Rozkłady cz. 4
- Rozkłady cz. 5
  - Rozkład normalny dwuwymiarowy
  - Rozkład normalny dwuwymiarowy
Statystyka opisowa
Statystyka matematyczna
Wybrane problemy
Procesy stochastyczne

Model GARCH - ceny akcji

Procesy stochastyczne

Symulacja cen aktywów z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)

Użytkownik może zmieniać:

wartość współczynnika pamięci
wariancję współczynnika pamięci
początkową wariancję
wybór losowego przebiegu

Simulating Asset Prices with a GARCH(1,1) Model from the Wolfram Demonstrations Project by Jeff Hamrick

Strona główna | Prawdopodobieństwo | Statystyka opisowa | Statystyka matematyczna | Wybrane problemy | Procesy stochastyczne | Ogólna mapa witryny

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego