symulacje

Ocena wariancji estymatora metodą zależnych grup losowych

# wczytanie danych
data(chickwts)
hist(chickwts$weight)
# losowe uporządkowanie wektora danych
x=sample(chickwts$weight,70)
z=c(0,0)
# liczba zależnych grup losowych
G=10
n=70/G
for (i in 1:G)
{
z[i]=mean(x[((i-1)*n+1):(i*n)])
}

mean(z)
# var1 i var2
# wariancje zadane wzorami (6.6) i (6.7)
var1=var(z)/G
z0=mean(chickwts$weight)
var2=sum((z-z0)^2)/(G*(G-1))
print('Odchylenia standardowe - oceny')
sqrt(var1)
sqrt(var2)