symulacje

Symulacja inwestycji giełdowej

# liczba symulacji
N=1000
# liczba sesji giełdowych
ls=300
# kapitał początkowy
X=1000
BH=matrix(runif(N*30,0.0006,0.0112),N,ls)
BB=matrix(runif(N*30,-0.0086,-0.0006),N,ls)
SH=matrix(runif(N*30,0.0002,0.0098),N,ls)
SB=matrix(runif(N*30,-0.0062,-0.0005),N,ls)
i=1
bh=1
stan=c()
while (i<ls)
{
 if (bh==1) dl=ceiling(runif(1,64,126)) else    dl=ceiling(runif(1,28,112))
 stan[i:(i+dl-1)]=bh
 i=i+dl
 bh=1-bh
}
stan
for (i in 1:ls)
{
 if (stan[i]==0)
 {
  BH[,i]=0
  SH[,i]=0
 }
 else
 {
  BB[,i]=0
  SB[,i]=0
 }
}
B=BH+BB+1
S=SH+SB+1
XB=apply(B,1,prod)*X
XS=apply(S,1,prod)*X
# podział okna wykresu
# 3 wiersze i 1 kolumna
par(mfrow=c(3,1))
# empiryczne rozkłady inwestycji
# w akcje spółek bankowych i spożywczych
hist(XB,xlim=c(1000,4000))
hist(XS,xlim=c(1000,4000))
# różnice w inwesycjach
hist(XB-XS)
mean(XB-XS)
sd(XB-XS)