symulacje

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###                                                  Symulacyjne porównanie oszacowań metodami bootstrap, DRG I IRG                                                ###
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wB=c(); wDRG=c(); wIRG=c()
for (k in 1:100)
{

x=rnorm(1000,100,5)
n=50; G=5
### metoda bootstrap
B=10000
sx=sample(x,n)
zB=c()
for (i in 1:B)

{zB=c(zB,mean(sample(sx,n,replace=TRUE)))}

var(zB)
### metoda DRG
sx=sample(x,n)
zDRG=c()
for (g in 1:G)

{zDRG=c(zDRG,mean(sx[(1+(g-1)*10):(g*10)]))}

var(zDRG)/G
### metoda IRG
zIRG=c()
for (g in 1:G)

{zIRG=c(zIRG,mean(sample(x,10)))}

var(zIRG)/G
wB=c(wB,var(zB))
wDRG=c(wDRG,var(zDRG)/G)
wIRG=c(wIRG,var(zIRG)/G)

}
sd(wB);sd(wDRG);sd(wIRG)
par(mfrow=c(3,1))
hist(wB,xlim=c(0,2))
hist(wDRG,xlim=c(0,2))
hist(wIRG,xlim=c(0,2))